Aguarde...
 

ADVANCED EQUITY DERIVATIVES

VOLATILITY AND CORRELATION


R$ 187,80

em até 6x de R$ 31,30 sem juros no cartão, ver mais opções

Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

In Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation, Sébastien Bossu reviews and explains the advanced concepts used for pricing and hedging equity exotic derivatives.  Designed for financial modelers, option traders and sophisticated investors, the content covers the most important theoretical and practical extensions of the Black-Scholes model. Each chapter includes numerous illustrations and a short selection of problems, covering key topics such as implied volatility surface models, pricing with implied distributions, local volatility models, volatility derivatives, correlation measures, correlation trading, local correlation models and stochastic correlation. The author has a dual professional and academic background, making Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation the perfect reference for quantitative researchers and mathematically savvy finance professionals looking to acquire an in-depth understanding of equity exotic derivatives pricing and hedging.

Detalhes do Produto

    • Formato:  ePub
    • Subtítulo:  VOLATILITY AND CORRELATION
    • Origem:  IMPORTADO
    • Editora: WILEY
    • Coleção:  Wiley Finance
    • Assunto: Administração - Finanças
    • Idioma: INGLÊS
    • Edição:  1
    • Ano de Edição: 2014
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001101678455
    • ISBN:  9781118774717

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO