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GENERALIZED OPTIMAL STOPPING PROBLEMS AND

FINANCIAL MARKETS


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    Sinopse

    Provides mathematicians and applied researchers with a well-developed framework in which option pricing can be formulated, and a natural transition from the theory of optimal stopping problems to the valuation of different kinds of options. With the introduction of generalized optimal stopping theory, a unifying approach to option pricing is presented.

    Detalhes do Produto

      • Edição:  1
      • Ano de Edição: 2017
      • Ano:  2018
      • País de Produção: Canada
      • Código de Barras:  2001121879047
      • ISBN:  9781351445818

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