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GRUNDLAGEN ZUR VOLATILITÄT UND DEREN SCHÄTZUNG. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG UND OPTIONSPREISTHEORIE


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    Sinopse

    Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: Gesamtnote 2,0, FernUniversitat Hagen, Veranstaltung: Optionspreistheorie, Sprache: Deutsch, Abstract: Alle Eingangsparameter fur das Black-Scholes-Modell sind leicht bestimmbar, auSSer der Volatilitat, der Schwankungsintensitat des Basiswerts. DIe Volatilitat muss moglichst genau geschatzt werden um eine exakte Bewertung der Optionen zu ermoglichen. EIne Moglichkeit besteht in der Schatzung der Volatilitat auf der Grundlage von Vergangenheitsdaten. DIe Beschreibung von Verfahren zur Bestimmung dieser historischen Volatilitat ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Der Handel mit Derivaten hat trotz Finanzkrisen an Bedeutung zugenommen. DErivate sind einsetzbar zur Absicherung von Risiken, Spekulation auf eine Preisentwicklung und Arbitrage. EIne Gruppe von Derivaten sind Optionen, bedingte Derivate mit einem Wahlrecht. DIe Basis zur Bewertung von Optionen bilden Optionspreismodelle, darunter das Black-Scholes-Model. Im Black-Scholes-Model wird unterstellt, dass die Volatilitat konstant ist. ES lasst sich jedoch Heteroskedastizitat beobachten. DEmzufolge mussen Eigenschaften der Volatilitat, wie Volatilitats-Cluster und Mean Reversion bei der Schatzung der Volatilitat berucksichtigt werden. IM Kapitel 2 wird zunachst das Black-Scholes-Model beschrieben und der Begriff der Volatilitat eingefuhrt. VErfahren zur Bestimmung der historischen Volatilitat werden vorgestellt. IN Kapitel 3 werden auf der Grundlage der historischen stetigen Renditen zweier Basiswerte die Volatilitaten gemaSS von im Kapitel 2 vorgestellten Verfahren geschatzt. AUf der Grundlage dieser Schatzwerte werden mit dem Black-Scholes-Modell die Optionspreise von realen, an der European Exchange (EUREX) gehandelten Optionen fur die Basiswerte vorausberechnet und mit tatsachlich beobachteten Optionspreisen verglichen. SChlussfolgerungen fur die Anwendung der o. G. MOd

    Detalhes do Produto

      • Origem:  IMPORTADO
      • Editora: GRIN VERLAG
      • Edição:  1
      • Ano:  2016
      • Idioma: INGLÊS
      • País de Produção: Germany
      • Código de Barras:  9783668170070
      • ISBN:  366817007X
      • Encadernação:  BROCHURA
      • Altura: 210.00 cm
      • Largura: 148.00 cm
      • Comprimento: 2.00 cm
      • Peso: 0.07 kg
      • Nº de Páginas:  40

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