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FINANCIAL MODELLING WITH JUMP PROCESSES, V.2


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    Sinopse

    'Financial Modelling with Jump Processes' introduces the concepts and tools for using jump processes in modeling market fluctuations.The book provides a self-contained overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects involved in using jump processes in financial modelling, and does so in terms within the grasp of nonspecialists.The introduction of new mathematical tools is motivated by its use in the modelling process, and precise mathematical statements of results are accompanied by intuitive explanations.The author demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models.

    Detalhes do Produto

      • Edição:  1
      • Ano:  2003
      • País de Produção: United States
      • Código de Barras:  9781584884132
      • ISBN:  1584884134
      • Encadernação:  CAPA DURA
      • Complemento:  NENHUM
      • Nº de Páginas:  552

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