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STATE-SPACE MODELS WITH REGIME SWITCHING

CLASSICAL AND GIBBS-SAMPLING APPROACHES WITH APPLI


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    Sinopse

    Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.

    Detalhes do Produto

      • Edição:  1
      • Ano de Edição: 1999
      • Ano:  1999
      • País de Produção: United States
      • Código de Barras:  9780262112383
      • ISBN:  0262112388
      • Encadernação:  CAPA DURA
      • Peso: 0.80 kg
      • Complemento:  NENHUM
      • Nº de Páginas:  250

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