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NEW INTRODUCTION TO MULTIPLE TIME SERIES ANALYSIS


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    Sinopse

    This book considers a range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. Models covered include vector autoregressive, vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood, and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Causality analysis, impulse response analysis and innovation accounting are presented as tools for structural analysis.

    Detalhes do Produto

      • Ano:  2006
      • País de Produção: United States
      • Código de Barras:  9783540262398
      • ISBN:  3540262393
      • Encadernação:  BROCHURA
      • Peso: 1.26 kg
      • Complemento:  NENHUM
      • Nº de Páginas:  764

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