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WORKBOOK ON COINTEGRATION


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    Sinopse

    Contents - 1. Introduction; 2. The Vector Autoregressive Model; 3. Basic Definitions and Concepts; 4. Cointegration and Representation of Integrated Variables; 5. The I (1) Models and Their Interpretation; 6. The Statistical Analysis of I (1) Models; 7. Hypothesis Testing for the Long-Run Coefficients beta; 8. Hypothesis Testing for alpha; 9. The I (2) Model and a Test for I (2); 10. Probability Properties of I (1) Processes; 11. The Asymptotic Distribution of the Test for Cointegrating Rank; 12. Determination of Cointegrating Rank; 13. Asymptotic Properties of the Estimators; 14. The Power Function of the Test for Cointegrating Rank under Local Alternatives; References.

    Detalhes do Produto

      • Edição:  1
      • Ano de Edição: 1999
      • Ano:  1998
      • País de Produção: United States
      • Código de Barras:  9780198776086
      • ISBN:  019877608X
      • Encadernação:  CAPA DURA
      • Altura: 23.40 cm
      • Largura: 15.60 cm
      • Complemento:  NENHUM
      • Nº de Páginas:  176

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